تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 932 |
تعداد مقالات | 7,652 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,492,896 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,884,609 |
بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
راهبرد مدیریت مالی | ||
مقاله 1، دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 75-95 اصل مقاله (769.47 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2014.956 | ||
نویسندگان | ||
احمد احمدپور* ؛ حسنعلی آقاجانی؛ مصطفی فدوی | ||
دانشگاه مازندران | ||
چکیده | ||
هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار میدهد و پژوهشهایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمیگیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمیدهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمونهای تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی دادههای مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه میگیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
حجم معاملات؛ تغییر قیمت سهام؛ بورس اوراق بهادار تهران | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Stock Price Changes and Trading Volume In Companies Accepted at the Tehran Stock Exchange | ||
نویسندگان [English] | ||
Ahmad Ahmadpour؛ Hasanali Aghajani؛ Mostafa Fadavi | ||
Mazandaran university | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of the present research is to investigate the relationship between stock price changes and trading volume in companies accepted at the Tehran Stock Exchange. The trading volume describes the consistency and accuracy of the price. In fact, any study that would not consider trading volume along with price changes, is not taking into account the price accuracy. Therefore, after a comprehensive review of the subject in the relevant literature, tests of variables correlation were conducted on samples of 70 companies in three high transaction industries. The results indicated that there are correlations in market structure. Trade frequency, the number of traded stocks and daily price changes, had positive correlations with one another. These correlations also exist in the interval of one day. So the price changes are caused by trade frequency and the number of stocks traded the day before. Furthermore, the price changes follow ascending or descending trends during consecutive days. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Trading Volume, Stock Price Changes, Tehran Stock Exchange | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11,777 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,124 |