پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شماره‌ها | 938 |
| تعداد مقالات | 7,696 |
| تعداد مشاهده مقاله | 12,622,059 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,985,811 |
ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام | ||
| حسابداری و منافع اجتماعی | ||
| مقاله 7، دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، دی 1392، صفحه 109-122 اصل مقاله (1.41 M) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijar.2014.482 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد مدرس1؛ محمد باقر کهن سال* 2 | ||
| 1استادیار دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قزوین | ||
| چکیده | ||
| پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیش بینی بازده سهام؛ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای؛ مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ شبکه های عصبی مصنوعی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Linear and Nonlinear Structures in Predicting Stock Return | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ahmad Modarres1؛ Mohammad Baqer Kohansal2 | ||
| 1Assistant Professor at Tehran University | ||
| 2Master of Accounting, Azad University of Qazvin | ||
| چکیده [English] | ||
| Predicting stock return is possible with discovery generating process of stock price behavior patterns. The success rate in the discovery of these patterns, indicate the efficacy of the prediction. In other words, stock price generating process can be studied as a dynamic model. This process may be obtained in linear model forms, nonlinear model forms or stochastic model forms. This study describes linear predictor structures in the form of capital asset pricing model and Fama and French three factor model and nonlinear structures in the form of artificial neural networks. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Predicting Stock Return, Capital Asset Pricing Model, Fama and French Three Factor Model, Artificial neural networks | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,927 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,448 |
||