بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام

-      خان احمدی، فاطمه، تهرانی، رضا (1389). " راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی – رشدی در بورس اوراق بهادار تهران" مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( 3)، ص 1-16

-      رحمانی فیروزجائی، مجید، احمدپور، احمد، (1385). "بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عامله فاما و فرنچ و مقایسه آن با مدل CAPM  " پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ص 48-73

-      سلطانی فرهاد، احمدپور، احمد (1385). " بررسی سود و بازده سهام ارزشی و رشد در بورس اوراق بهادار تهران " پایان نامه  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ص 65-80

-      نوروزی، علی، رضایی، فرزین، اکبری مقدم، بیت ا..، (1388). " مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام " فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 1، بهار 1388، ص 55-76

-    نیک خلق، علی اکبر، نوری، عسکری، (1382). " زمینه جامعه شناسی عشایر ایران"، ایران (تهران)،ناشر: چاپخش

-      Banz, R.W(1981)" The relationship between return and market value of common stocks" Journalof Financial Economics ,Vol.9, No.1, pp. 3–18

-      Basu, S. (1983). The Relationship between Earnings, Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks. Journal of Financial Economics, Vol.12, No.5, pp.129-156.

-      Broussard John Paul, Mikkone Jussi, Puttonen Vesa(2013)” STYLE MIGRATION IN EUROPE” European Financial Management , Vol.22, No.5, pp.797-816.

-      Chen Hsiu-Lang, Wermers Russ(2004)” Style Migration and the Cross-Section of Average Stock Returns” SSRN Electronic Journal, pp. 15-25

-      Eugene F. Fama , Kenneth R. French (January 2004) "The capital asset pricing model" paper working, pp:  5-6.

-      Fama Eugene F, French Kenneth(2007)” Migration” University of Chicago (Fama), and Amos Tuck School of Business, Dartmouth College (French), Electronic copy of this paper is available at: http://ssrn.com/abstract=926556, pp. 23-29.

-      Fama F. Eugene ( 2003) "Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model" Trustees of Dartmouth College, Womack@Dartmouth.Edu, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1968801 ,pp. 11-15.

-      Fama, E., French, K (1993) Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics , Vol.33, No.8, pp. 33, 3-56.

-      Fama, E.F. and French, K(1995) "Size and book-to-market factors in earnings and returns" ،Journal of Finance, Vol.50, No.1, pp. 131–155.

-      Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1992, “The cross section of expected returns”, Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, pp.31–55.

-      Faugère  Christophe(2010)” Incomplete Markets, CAPM and Stocks Migration: A Rational Foundation for the Fama-French and Momentum Factors” SSRN Electronic Journal , Vol. 2, No. 1, pp. 11–14.

-      Puopolo Giovanni W (2010)” Firm Migration and Stock Returns” yBocconi University and IGIER. E-mail: giovanni.puopolo@unibocconi.it. pp.41–65.

-      Rosenberg, B, Reid, & Lanstein, R. (1985) "Persuasive evidence of market inefficiency" Journal of Portfolio Management, Vol.11 ,No. 2, pp. 9–17.

-      Sergio Schmukler (2005) “Migration, Spillovers, and Trade Diversion: The Impact of Internationalization on Domestic Stock Market Activity” Journal of Banking & Finance , Vol.31 ,No. 6, pp:  1595–1612.