تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 932 |
تعداد مقالات | 7,652 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,492,868 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,884,579 |
بررسی مقایسهای کارآمدی استراتژی های معاملاتی کانسلیم و ایچیموکو در بورس تهران(گروههای نفتی و شیمیایی) | ||
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران | ||
مقاله 3، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1401، صفحه 45-66 اصل مقاله (842.66 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ieda.2022.41616.1334 | ||
نویسندگان | ||
مهدی پدرام* 1؛ معصومه ترکمان احمدی2؛ شادی لطفی3 | ||
1استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
2مربی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
3دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
اهمیت و جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. توفیق فعالین این بازار منوط به تسلط بر ساختار، فرصتها و تهدیدهای آن و همچنین آگاهی از شیوههای تحلیل بازارهای مالی است. این پژوهش در این راستا سعی دارد در قلمرو زمانی پژوهش (ابتدای 1397 تا پایان 1398) و در چارچوب جامعه آماری پژوهش که کلیهی شرکتهای دو گروه نفتی و شیمیایی بورس تهران هستند، به بررسی مقایسهای دو شیوهی تحلیلی کانسلیم و ایچیموکو بپردازد. در این پژوهش ضمن شناسایی سهام برتر بر مبنای کانسلیم، به پسآزمایی استراتژی معاملاتی ایچیموکو و ارزیابی بازدهی آن پرداخته شده و در نهایت ضمن معرفی مدل کانسلیم تعدیل شده و متناسب با بورس تهران، به ارزیابی بازدهی استراتژی ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو پرداخته شده است. نتیجه کلی پژوهش به این شکل رقم خورد که بازدهی شیوهی معاملهگری ترکیبی کانسلیم تعدیل شده و ایچیموکو که نرخ معاملات موفق آن در این پژوهش دستکم 66 درصد بود، از شیوه سرمایهگذاری بر پایه کانسلیم، سودآورتر است. در این مطالعه معیارهای قیمتهای بالاتر جدید، روند و جهت بازار و حمایت نهادهای پشتیبان که المانهای تشکیلدهندهی کانسلیم تعدیل شده هستند، به عنوان موثرترین شاخصههای شناسایی سهام برتر، شناخته شدند. | ||
کلیدواژهها | ||
بورس اوراق تهران؛ تحلیل فنی؛ تحلیل بنیادی؛ ایچیموکو؛ کانسلیم | ||
عنوان مقاله [English] | ||
A Comparative Study of the Effectiveness of CANSLIM and Ichimoko Trading Strategies in Tehran Stock Market (Petroleum and Chemical Groups) | ||
نویسندگان [English] | ||
Mahdi Pedram1؛ Masoumeh Tourkaman Ahmadi2؛ Shadi Lotfi3 | ||
1Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, AlZahra University, Tehran, Iran | ||
2Instructor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran | ||
3Master's student in Economics, AlZahra University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The success of capital market investors depends on their mastery of market structure, opportunities and threats, also knowledge of financial market analysis methods. This study, in the time domain of the research (2017 to 2018) and in the statistical population of the research, which is all the companies of the two petroleum and chemical groups of the Tehran Stock Exchange, tries to compare the two analytical methods of CANSLIM and Ichimoku. In this research, while identifying the top stocks based on CANSLIM, the back testing of the Ichimoku trading strategy and its profitability evaluation has been done, and finally, while introducing the adjusted CANSLIM model and appropriate to the Tehran Stock Exchange, the profitability of the combined strategy of adjusted CANSLIM and Ichimoku has been evaluated. The general result of the research was that the profitability of the combined trading method of adjusted CANSLIM and Ichimoku, whose win rate in this research was at least 66%, is more profitable than the investment method based on CANSLIM. In this study, the criteria of new higher prices, market direction, and the institutional sponsorship, which are the constituent elements of adjusted consensus, were recognized as the most effective indicators for identifying superior stocks. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Tehran Stock Exchange, Technical Analysis, Fundamental Analysis, Ichimoku, CANSLIM | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 425 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 299 |